Sistema Predictor mes de septiembre / 2010

 

Este sorprendente mes de septiembre se ha acabado. Al final acabó con una potente subida en la mayoría de los índices de renta variable.

Las estadísticas que pronosticaban mes bajista por probabilidades nos han demostrado que la única verdad absoluta en los mercados es que cualquier cosa es posible. Cualquiera.

A pesar de eso, nuestro sistema predictor ha salido ganador. Pronosticaba claramente un mes bajista (por cantidad de posiciones largas versus corta). Sin embargo, a pesar de que la tendencia general del mes ha sido alcista, toda la subida se ha producido durante la primera mitad del mes donde el sistema tenía algunas posiciones largas.

Sea como fuere al final el mes salió bien. Les dejo las estadísticas. Fíjense que curioso como, a pesar de ser un mes propicio para largos, el dinero ha venido de las posiciones cortas. Hasta tal punto que los pocos largos que ha abierto han salido perdedores en su conjunto (aunque acertó 2 de las 3).

 

Con todo el beneficio neto ha sido de más de 4.300€ después de comisiones, con lo cual no está nada mal.

La curva de equity queda como sigue:

 

 

Muy tocada como se ve por la posición del día 23 que esperaba largos y fue bastante bajista.

Recuerden no obstante, que una golondrina no hace verano. Esto no es más que 1 unico mes de operación y al final son 14 operaciones que en el conjunto no son más que una mota de polvo en el desierto.

Quizá octubre nos haga poner los pies en la tierra o no, nunca se sabe. De momento tenemos todas las señales sobre la mesa y las podremos evaluar con objetividad dentro de un mes aproximadamente.

 

 

Que tengan suerte en el trading,

Horace

 

Las posiciones de hoy

La volatilidad sigue bajísima