Nueva versión del sistema Bund Tardes

 

Tras las solicitudes recibidas y después de bastante trabajo de desarrollo, por fin ve la luz la nueva versión de este sistema. Estará operando ya a partir de mañana.

Todos los números que presento a continuación incluyen comisiones y deslizamientos por valor de 5€ por contrato y ronda completa.

El sistema es básicamente el mismo que antes. El espíritu de la adaptación ha consistido en cambiar el minutaje en el que opera (y consecuentemente los parámetros) para hacerlo más acorde a la volatilidad actual del mercado. Como siempre se han hecho pruebas in-sample y out-of-sample para evitar la sobreoptimización y no hacernos trampas en el solitario. Estoy bastante contento con los resultados obtenidos.

Solo con observar la curva de equity comparada de la Versión 1 y esta nueva Versión 2, se puede apreciar a simple vista que el sistema ha mejorado notablemente. Vean:

 

 

A la izquierda la versión "antigua" que como se ve está ahora mismo en un drawdown aunque ya empezando a salir, y a la derecha la versión nueva con bastante menos DD máximo histórico y menor volatilidad.

El resumen de las estadísticas (siempre teóricas aunque descontando números reales de deslizamientos y comisiones) es el siguiente:

 

El sistema en versión 1 tenía estos números aproximados:

Ganancia bruta (Acumulada)

44.860

Ganancia neta (acumulada)

33.155

Comisiones

5

Peor serie de pérdidas

- 3.050

Fiabilidad

47%

Número de negocios

2.341

Negocios por año (Tiempo total)

166

Número de contratos/acciones (Máximo)

1

 

Ahora en versión 2, tras las mejoras, sale esto:

Ganancia bruta (Acumulada)

60.960

Ganancia neta (acumulada)

49.410

Comisiones

5

Peor serie de pérdidas

- 1.660

Fiabilidad

45%

Número de negocios

2.310

Negocios por año (Tiempo total)

163

Número de contratos/acciones (Máximo)

1

 

Como verán los números también avalan la mejora que se aprecia en el equity. Además de ganar mucho más, el sistema tiene mejor ratio ganancia/DD porque el drawdown baja mucho. Obviamente estos números son muy resumidos y con ellos no es posible sacar conclusiones, pero la curva de equity es definitiva. Siempre que se sepa (como es el caso) que no se ha hecho trampas al construir y probar hacia atrás el sistema (en modo de sobreoptimización básicamente) la curva de saldos es la última palabra.

 

Saludos y suerte en el trading,

 

Horace

¿Porqué mucha gente pierde operando con sistemas automáticos?

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