Los sistemas que más pierden (y ganan) en el año

Los sistemas que más pierden (y ganan) en el año

Clipboard02.jpg

Hace unos días, hablando con un lector asiduo, me comentaba que el opera sistemas automáticos pensando en las rachas de pérdidas más que en otra cosa. Básicamente, para que nos entendamos, me decía que busca sistemas que cumplan ciertos criterios y que estén en DD severos. No puedo emitir juicios de valor sobre esa metodología porque no la he estudiado con detalle. Suena que tiene sentido, pero no he analizado los números y por lo tanto no tengo criterio. Además tendría que conocerla en detalle para poder evaluarla.

No obstante, pensando en esta persona y en el resto de nosotros, he confeccionado este mini ranking de sistemas por mercados que quizá sea útil. Vean como están los números a fecha 30 de septiembre y desde que comenzó el año:

image

Como siempre son únicamente datos auditados y reales y netos de todos los costes operativos. No hay aquí datos de backtest.

En términos generales, los mejores mercados han sido miniSP (ES), el Bund (FGBL) y el AEX. Sobre todo el miniSP donde 15 de los 22 sistemas que estamos siguiendo están en verde en el año.

En el podio de los peores tenemos el Eurodolar (URO), el MiniIbex (MN) donde solo tenemos 1 sistema que va perdiendo y el Cac40 (FCE) donde el 73% de los sistemas van perdiendo en el año.

Sin embargo, en términos de mejores y peores rentabilidades, la cosa cambia un poco.

  • Entre los 5 mejores sistemas podemos encontrar dos del Ibex, dos del Dax y uno del AEX. Todos con rentabilidades en el año superiores al 26% y el 35% sobre el capital recomendado.
  • Entre los 5 peores sistemas podemos encontrar dos del Dax, uno del Mibtel (IFS) uno del Eurodolar y uno del MidCap. Todos con rentabilidades entre el –25% y el –30%.

Así que, como se puede observar, las medias no son muy representativas. El sistema que más ganan en el año (con casi un 35% sobre CR) es del Ibex, mercado que no sale especialmente bien (ni mal) en la foto global.

Todo esto no hace más que demostrar nuevamente lo importante que es decidir bien las carteras, buscando que la correlación entre los sistemas sea la mejor posible. Este año la gestión de la cartera está siendo importante porque los mercados SI están dando oportunidades aunque no son muy frecuentes.

Saludos y suerte en el trading!

Horace

Comentario de José Luis Cava sobre Sistemas Automáticos

Comentario de José Luis Cava sobre Sistemas Automáticos

Los sistemas automáticos vuelven a funcionar este año!

Los sistemas automáticos vuelven a funcionar este año!