El mes de Noviembre para los Sistemas Automáticos

El mes de Noviembre para los Sistemas Automáticos

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Este va a ser un artículo corto. Anímense a leerlo hasta el final. Hace poco publiqué una entrada sobre la evolución de los sistemas en el año, y luego hablé sobre ello y sobre el mes de octubre en la radio. Ahora toca una recapitulación rápida sobre el mes de Noviembre históricamente.

De momento lo dicho en aquellos comentarios se mantiene. En el año tenemos ya 310 sistemas ganando dinero (viendo solo operativa auditada y live, ojo).

Para analizar un poco lo que ha pasado en el mes de Noviembre en los años anteriores, necesitamos recurrir a datos de backtest también. Considerando todos los datos disponibles (backtes, auditados y operativa real) y siempre neteando todos los gastos operativos (comisiones, deslizamientos y alquileres) en el año tenemos más de 330 sistemas ganando dinero. Veamos el mes de Noviembre solamente. Quedaría así:

 

Rendimiento de los sistemas en el mes de Noviembre

 

Como se ve, el mes de Noviembre del año pasado fue el peor de la historia (como el año entero por cierto) pero no tan lejos del año 2005 que también fue malo. Por lo general en Noviembre ganan un 58% de los sistemas, pero el año pasado no llegó a eso ni de lejos. En Octubre, con números comparables, el promedio de sistemas que ganan es de un 57% y este año ganaron el 63%, o sea que anduvimos mejor que el año pasado. El promedio de ganancia en el mes de Octubre hasta el año 2013 ha sido de un 2% y este año ganamos un 2.3%, así que mejoramos también ahí. En Noviembre el promedio de ganancia es de un 1.9%, veremos como termina el mes.

En resumen yo diría que lo que podemos esperar del mes de Noviembre es muy parecido a lo que podíamos esperar del de Octubre: el 57% de los sistemas ganando aproximadamente un 1.9%

Como corolario, les contaré un dato adicional muy interesante a mi juicio. Estos son los sistemas que han ganado 11 meses de Noviembre o más desde 2001. Solo hay un sistema que ha ganado todos los meses de Noviembre sin excepción.

Solo hay 1 sistema del Ibex que ha ganado todos los meses de Noviembre desde 2001

Parecería que el Ibex es el mercado que más probabilidad tiene de ganar en Noviembre. Curioso.

Saludos y suerte en el trading!

Horace

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