El mejor sistema gratuito que conozco (revisitado)

Hace no mucho publiqué esta entrada que fue una de las más exitosas del blog. Saco este sistema gratuito a colación aquí porque, tal como decía un lector en un comentario de ese mismo artículo, el comportamiento del sistema desde que publiqué el artículo llama la atención. Como si uno fuera gafe, el sistema entró en DD muy pocos días después de la publicación. De hecho ese DD (en el que todavía está metido por cierto) superó el máximo previo que databa del año 2002 (aunque bien es cierto que por poco). Llegó incluso a acabar el año 2013 perdiendo unos 3.600€ aunque cuando publiqué el artículo le ganaba más más de 5.000€ al año. Vean en detalle lo que pasó desde el verano pasado:

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Si no fuera porque SE que no he tenido nada que ver, diría que hay una relación causa-efecto entre la publicación del artículo y el comienzo del DD. Sonrisa  Naturalmente no es así. Este sistema se ha visto metido en la vorágine de todos los sistemas de trading durante los meses de verano del año pasado (próximamente escribiré sobre esto).

Es decir, su comportamiento ha ido a la par del resto de los sistemas. Pueden creerme, ha sido incluso positivo para lo que se ha visto por ahí. Vean una tabla comparativa de los principales índices de referencia para el trading sistemático:

 

Imagen cortería de managed-futures-blog.attaincapital.com

Como se ve, este sistema capeó bastante bien el temporal antes del verano (mayo, junio y julio), pero sucumbió al mes de agosto como la mayoría de los demás sistemas. Esa tabla que ven refleja claramente la recuperación qué está habiendo en los sistemas en general desde octubre del año pasado.

Parecería ser que la mala racha está acabando y duró aproximadamente un año, desde octubre 2012 hasta octubre 2013.

Ojalá que así sea. Aunque este comienzo de año (hasta el cierre de febrero) ha sido bueno para nosotros en Dax y algunos otros sistemas, en general no ha sido así:

Imagen cortería de managed-futures-blog.attaincapital.com

Pero volviendo a nuestro queridísimo sistema del IBEX, cabe destacar que nada ha cambiado. En su día pusimos como límite de pérdidas para plantearnos desconectar el sistema los 18.000€. Este número está muy lejos de donde ha llegado la caída durante el verano pasado (11.600€) y por lo tanto, técnicamente, no cabe desconectarlo.

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Si observamos con detalle la operativa del sistema desde que está en cuentas reales (diciembre/08) es bastante aparente que el comportamiento no ha sido peor que el del mercado en general.

Naturalmente que esto no es consuelo para quien haya comenzado a operar este sistema el verano pasado, pero es lo que nos está tocando vivir y este vehículo no es una mala elección considerando todo los parámetros.

Desde octubre de 2012 que empezó la mala racha general, aunque con alta volatilidad ha conseguido estar más o menos a la par:

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Lo cierto es que sigo pensando que es un buen sistema considerando las premisas iniciales que planteábamos en julio/13 (gratuidad de uso, operativa en real de largo plazo, intradiario, etc) y que se mantiene aun dentro de los rangos razonables de expectativas.

 

 

 

Saludos y suerte en el trading,

Horace

 

P.d: antes de pedir más información sobre este sistema te ruego que veas el siguiente video.

Resumen de podcasts Onda Inversión

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Videoanalisis 2 - Sistema de trading intradiario para IBEX

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