El engaño de los Sistemas de Trading Automático

En el pasado reciente hemos tenido malísimas experiencias con Sistemas Automáticos de Trading. Y digo “hemos” con toda la intención porque a mi personalmente, también me ha afectado. Hemos vivido el peor año en la historia de los Ssistemas (2013) y muchos otros eventos extraordinarios . Esto no ha sido exclusivo de los sistemas que seguimos en el blog, ha sido un cambio de tendencia mundial. Algo de esto me tocó contar la última vez que escribí un artículo para Hispatrading. Lo pueden encontrar en este enlace.

Es normal pues, que todos los traders que se han incorporado a los sistemas en los últimos tiempos piensen que esto “no funciona” y que todos los números son inventados.

En este blog intento contar las cosas tal como son (aunque a veces, como en estos tiempos, la vida va más rápido que yo y no puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a escribir aquí). De tal manera que vamos a ver un caso concreto de un sistema concreto que podemos analizar con cierta perspectiva.

Elijo este sistema que van a ver exclusivamente porque llevo siguiéndolo en el blog hace ya más de dos años. Resumo muy rápido: es un sistema gratuito, que opera de modo intradiario en el Ibex 35. Lleva siendo auditado y operando en real desde mayo de 2008, de tal manera que al menos desde entonces, no podemos albergar dudas sobre si los números que arroja son reales o producto de alguna “trampa cuantitativa”.

Vean como compara la evolución del sistema con la del Ibex35:

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Aunque está siendo auditado desde 2008, he considerado el histórico desde el año 2001 y he utilizado apalancamiento 1:1. Es decir, he supuesto que en enero de 2001 invertimos 90.000€ en el Ibex35 y el mismo dinero en un contrato de este sistema.

Como se puede apreciar, la evolución de ambas inversiones deja lugar a pocas dudas.

Como siempre digo, no hay inversión que sea capaz de superar al buy & hold en periodos de exhuberancia alcista, pero en el largo plazo, casi cualquiera puede hacerlo.

Pero para eliminar dudas de escépticos, hagamos zoom sobre el periodo en el que este sistema ha operado en real, no antes:

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Esta vez, para igualar los apalancamientos, he supuesto una inversión de 150.000€.

Sin comentarios…

Nuevamente recuerdo que estos gráficos han sido creados con los números completamente netos de todos los costes.

Lo único que me he dejado fuera son los impuestos. Es un tema que puede ser potencialmente muy importante porque estos sistemas se consideran siempre rendimientos del año, pero aun así, creo que no cabe la menor duda de cual elegiríamos.

Habrá de todo en el mundo de los sistemas automáticos de trading (incluidos engaños), pero haciendo las cosas bien, se pueden conseguir resultados que de otro modo ni podríamos soñar.

Saludos y suerte en el trafing!

Horace

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