Cartera para iniciarse en sistemas automáticos. Gratis y "mini"

Cartera para iniciarse en sistemas automáticos. Gratis y "mini"

Logo-Blog-Sistemas.jpg

Hace bastante tiempo que tenía pendiente esta tarea que hoy doy por concluida. En varias ocasiones he recibido consultas sobre esto y ha llegado la hora de resolverlas. Se trata de diseñar una cartera de sistemas automáticos de trading que cumpla los siguientes requisitos (que no he decidido yo porque crea que son adecuados sino que me vienen impuestos y no opino sobre ellos):

  1. Debe ser operable con menos de 10.000€ de saldo inicial y no requerir más de 3.000€ de garantías
  2. Debe incluir más de un sistema, de distintos mercados y todos intradiarios (es decir, que no deje posiciones abiertas por la noche)
  3. Debe tener un histórico de al menos 10 años
  4. El histórico no debe presentar un DD máximo de más de 5.000€
  5. Los sistemas deben ser de uso libre. Es decir, gratuitos.

Si no me equivoco no había ninguna restricción adicional. En honor a la verdad, no me puse nunca con ello porque no creí que fuera posible conseguir cumplir todos los requisitos. Sin embargo, estos días atrás he trabajado un poco en ello y creo que lo he conseguido.

Voy a llamar a la cartera Cartera Mini-Free-Mix.  Sonrisa Así que ya con un nombre puesto, podemos describir lo que he preparado y lo que se puede esperar de ello.

La cartera se compone de 2 sistemas.

El primero de ellos, el sistema 1, opera sobre el Futuro del Eurostoxx 50 (Eurex). Es un sistema tendencial que opera más bien poco (he calculado que unas 4 veces al mes en promedio) y que está siendo auditado desde principios del año pasado. Como todos los sistemas tendenciales, se alimenta de volatilidad y por tanto va peor cuando no la hay. Lo que he notado es que tiene la bondad de que cuando no la hay, no opera. Es aburrido, pero pierde poco en momentos malos de mercado.

image

Como verán, durante el periodo 2004-2005 que tan baja volatilidad dio, el sistema quedó tranquilo esperando su oportunidad. Muy aburrido, pero conservador si el sistema no da para más. Tiene un DD máximo histórico de menos de 2.800€ y requiere 800€ de garantías. Da una pérdida media de aproximadamente 110€, lo cual es bastante moderado (1% de una cuenta de 10.000€). Es un sistema muy suave y leeeento. Ideal para alguien que quiere empezar a probar esto de los sistemas.

El segundo sistema (sistemas 2 en un alarde de creatividad) opera sobre el Futuro del Mini Rusell (ICE) y por tanto operan en dólares. Es un sistema algo más “potente” que el anterior. Es un sistema “libre” en el sentido de que puede hacer distintos tipos de operativas y no necesita exclusivamente volatilidad. También cierra posición al final del día, pero esta vez puede operar hasta 2 veces en un día. A pesar de eso tampoco opera mucho. He calculado unas 6 veces al mes en promedio. Está operando en real desde el verano de 2008 aproximadamente.

image

Como verán da un DD máximo algo mayor (5.000€) pero no obtiene mucho más dinero a cambio de ello. Lo que nos aporta es diversificación ya que no se queda fuera de mercado con baja volatilidad.

La combinación de ambos sistemas da una cartera bastante equilibrada porque en el histórico se han complementado muy bien en el pasado. Vean los números globales:

image

Como verán, el plano que sufre el sistema 1 en el periodo de 2004-2005 de bajísima volatilidad, lo complementa bien el sistema 2 y en el año 2008 (con unos meses en el segundo semestre de altísima volatilidad) el sistema 1 aporta mucho dinero mientras que el 2 solo lo hace bien los últimos 2 meses del año cuando la volatilidad se desplomó.

En conjunto la cartera da un DD máximo histórico de poco más de 4.000€. Además, las simulaciones dicen que tenemos un 95% de probabilidad de que el DD máximo nunca sea mayor de 6.500€. Es un poco alto para empezar con 10.000€, pero con suerte nunca llegaremos a verlo y menos al principio de la vida.

Las garantías totales de la cartera son pues de 2.200€. De tal manera que el inversor “loco” podría incluso operarla con 5.000€ jugándosela a todo o nada.

Creo que la cartera Mini-Free-Mix cumple todos los requisitos planteados al principio y por lo tanto la vamos a empezar a seguir a partir de ahora. Incluso es posible que la empiece a operar en real según lo que vea este mes.

Aun no he construido el xls de seguimiento, pero este año las cosas están como sigue:

Enero: -436€

Febrero: +899€

Marzo: +38€

Abril: -128€

Así que digamos que iríamos en verde en el año, aunque nada para tirar cohetes (lo cual es lógico considerando que es una cartera de la que cabría esperar aproximadamente unos 5.000€ / año en promedio).

Empezaremos a seguir a partir de ahora nuestra nueva cartera Mini-Free-Mix.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

 

Edición: más sobre esta cartera aquí.

La auditoría de sistemas de trading (y II)

La auditoría de sistemas de trading (I)