Actualización carteras de sistemas

El tiempo se me ha echado encima en este comienzo de año realmente volátil en con los sistemas así que no he podido actualizar los números hasta ahora. El mes de Enero ha sido terrible para los sistemas de Dax (ayudado por el cierre temprano y sorpresivo de Eurex de Diciembre que se cerró el primer día de trading de Enero) pero bueno para los sistemas de Eurodolar. No es que hayan compensado (ojalá) pero si ha ayudado mucho a la parte psicológica.

Pero vamos al grano y a los números concretos:

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Como verán los números de la cartera Dax Mix han sido muy muy volátiles. Como decía, enero fue moderadamente malo para ambo sistemas (aunque para el sistema 1 más por el tema del cierre de Eurex). Sin embargo, en Febrero recuperamos todo lo perdido en Enero y algo más. A cierre de febrero ya estábamos en verde en el año, lo cual yo personalmente hubiera firmado a mediados de enero. Este mes de marzo hemos empezado regular, aunque en el año vamos ligerísimamente en rojo. Lo cual también hubiera firmado tras el “palo” de Enero.

He de reconocer que he tenido una suerte descomunal. Cuando publiqué el cierre de 2012 de las carteras, anticipaba unas reglas de decisión para el sistema 1 que nos ha estado lastrando la cartera durante todo el 2012. En aquel momento dije: “Si a final de mes este sistema no acaba en verde (descontando el problema de fin de año) lo cambiaré por otro.”. Acabó perdiendo, pero he de reconocer que no lo desconecté del todo, y aquí es donde viene la suerte. A veces se tiene mala y a veces buena. Yo este año he tenido ración de las dos. La mala por lo de Eurex y la buena porque, merced a los líos del día a día, no pude apagar el sistema el día Viernes 1 de febrero como tenía previsto. Es día me tocó sufrir otro “palo” adicional de casi 1.200€. Pero resulta que cuando fui a desconectarlo el lunes, me lo encontré ganando y bien. Así que decidí darle la oportunidad de acabar el día. Pues he de decir que la suerte me acompañó porque, desde entonces, hasta ahora ha ganando más de 11.000€ por contrato. Lo cual alivia sustancialmente el DD sufrido, claro. Así que ahí sigue en la cartera modelo. Es justo decir que SI lo desconecté en dos de las cuentas y no pude aprovechar la subida. Cosas del trading…

Veamos la otra cartera:

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Aquí la situación es distinta. En el año vamos ganando algo, y tenemos dos meses de los tres en positivo (por ahora). Nada adicional que comentar que no esté en en los números. El sistema 2 (que en su día estuvo en momentos malos como recuerdan) ya deja muy atrás el mínimo del DD que hizo en Octubre y desde entonces recupera ya casi 3.000€ por contrato.

Ya con tiempo y algo de distancia se puede ver claramente la volatilidad que este tipo de inversiones tienen cuando se dedica el capital que nosotros le dedicamos. Si no me equivoco TODOS los sistemas que he elegido para estas carteras, han tenido momentos malos (o muy malos) desde que los empezamos a auditar. Algunos han superado sus DD máximos previos y otros no, pero todos han tenido DD importantísimos. Sin embargo, aunque es justo decir que ninguno de ellos ha vuelto a superar sus máximos previos de la curva de saldos, todos han superado estos momentos terribles ya por bastante.

Lamentablemente la historia demuestra que esto es habitual y casi con seguridad volverá a pasar en algún momento. Es por esto que hay que tener las cuentas bien dimensionadas y preparadas para aguantar el tirón.

Así quedan las cosas en el acumulado:

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Aun a pesar del bache del mes de enero, el conjunto de las dos carteras supera con creces a la rentabilidad de todos los índices que seguimos como referencia. Desde que la empezamos a seguir allá por enero de 2012, llevamos más de un 40% de beneficios aunque con alta volatilidad. Sigue muy lejos de los máximos del verano pasado, pero vamos a darle tiempo. No es la rentabilidad que estamos esperando, pero seguimos sumando días y semanas y demostrando como es la operativa real de los sistemas. Algún día el tiempo nos dará la razón y obtendremos grandes plusvalías que nos permitan ya olvidarnos de la protección del capital.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

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