+19% en el año, resumen de carteras

Aun a pesar del desgraciado incidente de fin de año pasado, el global de las carteras que seguimos están dando casi 20% en el año. Sería casi 30% sin eso, pero vamos a no quejarnos que ya en otro momento nos favorecerá algún incidente de ese tipo si se tuviera que repetir y además ya nos hemos quejado suficiente. Prometo no hacer más referencia a ese problemilla en adelante. Está siendo un año extraordinariamente volátil para los sistemas. Considerando el conjunto de ambas carteras, el mes de Enero ha sido malísimo, mes de febrero buenísimo, mes de marzo malo, y mes de abril buenísimo. En el conjunto del año bastante bien, como digo, pero se agradecería un poco más de tranquilidad. Incorporo a partir de hoy la cartera Mini Free Mix, aunque no la voy a computar en el análisis conjunto por el momento. Veamos los detalles de las carteras:

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Como se puede observar, esta cartera se ha comportado muy bien este año. De hecho, ya ha superado el DD que estuvo sufriendo desde agosto del año pasado y que nos tuvo pendientes hasta enero de este año. Desde febrero ambos sistemas están dando bastante dinero y de manera más o menos parecida (unos 12.000€ y otro 18.000€ visto así más o menos a ojo).

De hecho, si no fuese por esta cartera, el conjunto estaría “bajo el agua” como luego veremos. Gráficamente se ve muy bien:

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El drawdown está ya técnicamente superado y estamos, en cierres mensuales, en máximos históricos de la cartera desde que la seguimos. Esta cartera por si sola nos aporta casi un 50% de rentabilidad este año y 108% desde que la seguimos!

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La situación aquí es bien distinta lamentablemente. El mes de febrero fue muy malo y el mes de abril también. Lo cierto es que esta cartera nos ha dado más bien pocas alegrías desde que la seguimos. Vean:

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A finales de enero parecía que había empezado a remontar pero, lamentablemente, ha vuelto a las andadas y sigue profundizado el drawdown. Aunque todavía estamos muy lejos del margin call (gracias a la correcta capitalización) empieza a quedarnos poco margen a decir verdad. Aunque claramente el sistema 2 lo está haciendo mejor que el sistema 1, lo cierto es que ninguno de los dos lo está haciendo estelarmente bien. Le daremos un poco más de aire para ver si el mercado despierta no obstante… Viendo la evolución del mercado de referencia no me extraña mucho el comportamiento de la cartera. En enero de 2012 lo teníamos en 1.307 y ahora está exactamente en lo mismo tras 15 meses de negocio. Así, sin tendencia, es muy difícil sacar dinero del mercado.

Y por último nuestra nueva entrada de este año:

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Dado que empezamos hoy con el seguimiento, excuso hacer comentarios sobre el histórico porque no tengo experiencia en carne propia.

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Parecería que va de camino de volver a hacer máximos y cerrar por fin el drawdown en el que lleva metida desde diciembre de 2011. Lleva desde mayo del año pasado ganando y con mínimos crecientes, así que vamos a darle tiempo. Esta cartera ya saben que va despacio, así que los dd y las subidas son mucho más lentos que en el resto porque los sistemas que la componen no operan mucho como saben.

Y cierro con el resumen de ambas carteras.

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Como se puede ver, aqui obviamente aun no hemos llegado a superar el drawdown que llevamos desde Agosto del año pasado. Naturalmente la cartera de eurodolar ha afectado mucho a la evolución total del conjunto. Con todo y con eso llevamos casi un 60% de beneficio desde que la empezamos a seguir. Es muy notable, como ven, como ambas carteras (la de eurodolar y la de dax) se compensaron muy bien en enero, haciendo que la curva de saldos sufriera mucho menos de la que habría sufrido teniendo solamente los sistemas del Dax. No obstante, como es obvio, por ahora la cartera de eurodolar no hace más que lastrar al global. Es curioso ver (aunque reconozco que se ve poco) como la evolución del Eurodolar no se ha separado prácticamente desde que la empezamos a seguir. Además, si se fijan bien, verán como la escasa subida que tuvo el mercado en diciembre y enero fue perfectamente aprovechada por los sistemas.

En fin, sea como fuere habrá que confiar en el trabajo bien hecho y desear que este mercado también se empiece a mover y nos de algo más de volatilidad para que los sistemas puedan funcionar.

 

 

 

 

Dejo ya de soltar el rollo. Que tengan buen fin de semana.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

Infografía sobre Sistemas de Trading

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Cuidado con el oro. Perdiendo soporte importantísimo.